Stage - Ingénieur quantitatif – Challenge des techniques de validation des performances de modèles H/F

Au sein de la Direction des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A., vous rejoindrez la Direction de la Validation des Modèles Groupe, chargée de la validation des modèles de mesure des risques au niveau du Groupe.

Rattaché à l’unité en charge de la Validation des Modèles Internes, vous intégrerez une équipe à la frontière de la modélisation et de l’audit, avec une forte composante quantitative. Vous contribuerez au contrôle des modèles d’analyse et de mesure des risques, notamment dans les domaines du crédit, du marché et du risque opérationnel.

Ce stage porte sur le challenge du pouvoir prédictif des modèles de PD, LGD et CCF, notamment :

• L’estimation de la marge de conservatisme couvrant l’erreur d’estimation générale, ou marge de type C.
• L’évaluation de la prise en compte des ralentissements économiques dans les estimations LGD et CCF.
• L’identification des périodes de ralentissement économique selon les textes réglementaires applicables.
• La quantification des ajustements de ralentissement appliqués aux paramètres estimés.

À partir des normes de modélisation et de backtesting existantes au sein du Groupe, vous challengerez les méthodes afin de créer un ensemble indépendant d’indicateurs et de tests statistiques. Vous étudierez l’applicabilité de ces approches selon les portefeuilles concernés, notamment la volumétrie des bases de données et le nombre de défauts disponibles.

Les indicateurs et tests seront implémentés dans un outil Python permettant d’automatiser les analyses.

Vos missions principales

• Prendre connaissance du corpus normatif interne et du contexte réglementaire.
• Mener une recherche bibliographique sur les méthodes de contrôle et de validation relatives à la quantification des paramètres PD, LGD et CCF.
• Challenger les méthodologies actuellement utilisées par le Groupe.
• Compléter un outil d’automatisation facilitant le challenge des résultats fournis par les fonctions de modélisation.
• Mettre en application l’outil sur un modèle du Groupe, dans le périmètre Retail ou Grande Clientèle.
• Documenter les avantages, les inconvénients et le cadre d’application des méthodes étudiées.
• Rédiger un guide d’utilisation de l’outil et des programmes mis en place.

Profil recherché

• Formation de niveau postgraduate, MA, MSc, PhD, doctorat ou équivalent.
• Spécialisation en statistiques ou mathématiques appliquées.
• Expérience de 0 à 2 ans.
• Maîtrise de SAS, Python et R.
• Rigueur, curiosité, esprit d’initiative et autonomie.
• Esprit de synthèse et bonnes qualités rédactionnelles et de présentation.
• Anglais bilingue.

Une gratification sera versée si la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs. Le stage est ouvert aux personnes en situation de handicap.