Vous rejoindrez l’équipe MOB (Modèles Bâlois) au sein du département « Modèles Internes Groupe » de la Direction des Risques du Groupe Crédit Agricole. Cette équipe de 8 ingénieurs en études statistiques a la responsabilité du développement des modèles bâlois (PD, LGD et CCF) sur les périmètres Retail et Corporate.
Vous rejoindrez l’équipe MOB pour concevoir et développer un outil complet d'analyse de qualité de données appliqué au portefeuille des professionnels de l'immobilier. Cette mission vous permettra de maîtriser l'ensemble du cycle de vie d'un modèle de risque, de l'analyse des données brutes aux exigences réglementaires.
Le stage s'articule autour de trois axes complémentaires :
- Analyser la qualité des données issues de plusieurs sources, en évaluant leur complétude, leur cohérence et leur fiabilité, et interpréter les indicateurs métiers du secteur immobilier dans un contexte de gestion du risque de crédit.
- Se familiariser avec les mécanismes de backtesting réglementaire, notamment les critères de conservatisme, de stabilité et de pouvoir discriminant des modèles de risque.
- Mettre en place un processus automatisé et sécurisé, avec une interface ergonomique et intuitive permettant aux équipes de suivre continuellement la qualité des données et les performances du modèle.
Ce stage offre une expérience combinant analyse de données, connaissance réglementaire et développement d'un outil interne maintenable et pérenne.
Compétences nécessaires
- Programmation en SAS/Python
- Maîtrise des outils statistiques
- Rigueur
- Capacité d’analyse
- Communication et vulgarisation
Une gratification sera versée si la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs.
Les offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Crédit Agricole S.A. s’engage en faveur de la diversité et de l’inclusion.