Stage - Ingénieur quantitatif – Challenge des techniques de validation des performances de modèles H/F
Crédit Agricole S.A.Montrouge, France
Au sein de la Direction des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A., vous rejoindrez la Direction de la Validation des Modèles Groupe, au sein de l’unité chargée de la validation des modèles internes.
Vous contribuerez au contrôle des modèles d’analyse et de mesure des risques, notamment dans les domaines du crédit, du marché et du risque opérationnel. Dans le cadre de la réglementation bâloise, vous travaillerez notamment sur les paramètres PD, LGD et CCF utilisés pour le calcul des exigences réglementaires de fonds propres.
Missions principales
- Prendre connaissance du corpus normatif interne et du contexte réglementaire applicable à la validation des modèles.
- Mener une recherche bibliographique sur les méthodes de contrôle et de validation de la qualité des données.
- Challenger les méthodologies utilisées par le Groupe pour l’identification et le traitement des valeurs manquantes, extrêmes ou aberrantes, ainsi que l’analyse de cohérence des données.
- Compléter un outil d’automatisation facilitant le challenge des résultats fournis par les fonctions de modélisation.
- Mettre en application l’outil sur un modèle du Groupe, dans le périmètre Retail ou Grande Clientèle.
- Documenter les avantages, les inconvénients et le cadre d’application des différentes méthodes.
- Rédiger un guide d’utilisation de l’outil et des programmes développés.
- Implémenter un calculateur RWA complémentaire.
Profil recherché
Formation de niveau postgraduate, master, MSc, PhD, doctorat ou équivalent, avec une spécialisation en statistiques ou mathématiques appliquées. Une première expérience de 0 à 2 ans est indiquée.
Vous maîtrisez SAS, Python et R. Rigueur, curiosité, esprit d’initiative, autonomie, esprit de synthèse et bonnes qualités rédactionnelles et de présentation sont attendus. L’anglais bilingue est requis.
Informations complémentaires
- Type de contrat : Internship/Trainee
- Lieu : Montrouge, France
- Durée : 6 mois
- Date de début : 4 janvier 2027
- Une gratification est versée lorsque la durée du stage dépasse deux mois consécutifs.
Crédit Agricole S.A. est engagée en faveur de la diversité et de l’inclusion. Toutes les offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.