L’équipe Institutional Structuring conçoit, structure, gère et assure le suivi de solutions d’investissement destinées à une clientèle institutionnelle. Elle intervient sur les marchés obligataires développés et émergents, ainsi que dans le domaine de la blended finance, en collaboration avec des investisseurs institutionnels, des institutions publiques et des banques multilatérales de développement.
Vous intégrerez l’équipe Institutional Structuring et participerez au développement et au suivi de solutions de blended finance et de stratégies structurées.
Vos missions
- Contribuer au développement des modèles de valorisation applicables aux structures de blended finance.
- Réaliser des simulations de scénarios, des projections de flux de trésorerie et des analyses de pertes.
- Modéliser les mécanismes de subordination, de garantie, de partage des risques et d’absorption des premières pertes.
- Mesurer l’effet de levier des capitaux publics ou concessionnels sur la mobilisation de capitaux privés.
- Contribuer au pricing et au suivi de stratégies obligataires de yield enhancement.
- Valoriser les repack des obligations d’entreprises, des emprunts d’État et des obligations indexées sur l’inflation.
- Modéliser des asset swaps et des swaps d’inflation et assurer le suivi de leur valeur de marché.
- Calculer les sensibilités : duration, DV01, CS01, spread duration, convexité, sensibilité inflation et risques de courbe.
- Développer des tableaux de bord de performance, de risque et d’attribution.
- Développer des modèles d’intelligence artificielle pour la génération de signaux et l’identification de régimes de marché.
- Générer des signaux pour les stratégies de yield enhancement.
- Documenter les méthodologies et présenter les résultats aux équipes de structuration, de gestion et de recherche quantitative.
Apport du stage
Ce stage permettra de développer une expertise à l’intersection de la structuration institutionnelle, de la finance obligataire, des produits dérivés, de la blended finance et de l’intelligence artificielle.
Le stagiaire acquerra une expérience concrète en valorisation, modélisation quantitative, analyse des risques et recherche appliquée aux marchés, tout en contribuant à des projets menés avec des équipes de gestion, de recherche et de structuration ainsi qu’avec des partenaires institutionnels internationaux.
Profil recherché
Formation : Université, école de commerce ou école d’ingénieur. Spécialisation : Finance de Marché. Niveau d’expérience : 0-2 ans. Niveau d’études minimum : postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent.
- Bonne compréhension des marchés obligataires et des principes de valorisation.
- Connaissances en produits de taux, crédit, inflation et instruments dérivés.
- Maîtrise des méthodes de simulation, de projection et d’analyse de scénarios.
- Bonnes bases en probabilités, statistiques, économétrie et optimisation.
- Connaissance des techniques d’apprentissage automatique.
- Maîtrise de Python, notamment pandas, NumPy, SciPy et scikit-learn.
- Rigueur quantitative, autonomie, curiosité et capacité d’analyse.
- Capacité à expliquer clairement des résultats techniques et à travailler en équipe.
Python est requis. La maîtrise d’Excel est attendue ; des connaissances de SQL, Git, Bloomberg, VBA, PyTorch ou TensorFlow sont appréciées. Français courant et anglais professionnel indispensables.
L’entreprise versera une gratification au stagiaire si la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs. Date de début : 19/01/2027. Durée : 6.
À propos d’Amundi
Amundi est un gestionnaire d’actifs européen de premier plan, filiale du groupe Crédit Agricole. Il propose des solutions d’épargne et d’investissement à des clients particuliers, institutionnels et entreprises, et emploie 5 500 personnes dans 35 pays.