Ingénieur Validation des Modèles Quantitatifs H/F H/F

Vous rejoindrez le département Validation Interne du Groupe de CAPFM au sein de la Direction des Risques Groupe. Vous aurez pour mission de contribuer à la validation des modèles d'acceptation, de recouvrement, de comportement, de provisionnement, de stress test, IRB, ALM et conformité.

Ces modèles peuvent être statistiques ou économétriques, notamment fondés sur la régression linéaire et les modèles VECM, ou relever des approches Data Science telles que l'intelligence artificielle, les forêts aléatoires, les machines à vecteurs de support, les réseaux de neurones et le text mining.

Missions

• Produire des revues indépendantes des modèles développés par les équipes de modélisation des entités en France, Allemagne, Italie, Chine, Espagne, Portugal et autres pays.
• Couvrir les principales étapes de développement : spécification du modèle, collecte et qualité des données, modélisation, estimation des paramètres, phase de test, règles et principes.
• Analyser les programmes SAS, Python et R ainsi que les bases utilisées pour le développement des modèles.
• Organiser les comités et réunions avec les équipes de modélisation afin d'échanger sur la documentation et de statuer sur la validation.
• Rédiger un avis sur la conformité de la documentation avec la guideline de validation, incluant des recommandations et des plans d'action en cas de faiblesse du modèle.
• Assurer une veille sur les nouvelles techniques de modélisation et adapter le guide de validation si nécessaire.
• Accompagner les entités dans l'élaboration de leur dossier de validation et collaborer au fonctionnement de la ligne métier « validation de modèle », notamment avec Crédit Agricole S.A.
• Participer à des travaux transverses visant à améliorer l'efficacité opérationnelle de l'équipe.

Ces missions peuvent donner lieu à des déplacements occasionnels.

Profil recherché

• Diplôme de niveau postgraduate : MA, MSc, PhD, doctorat ou équivalent.
• Formation universitaire ou école d'ingénieur, notamment ENSAE Paris, ENSAI ou master 2 à dominante quantitative.
• 3 à 5 ans d'expérience minimum.
• Maîtrise de la modélisation statistique et économétrique.
• Compréhension des sciences économiques.
• Connaissances bancaires des produits financiers, notamment le crédit à la consommation et la mobilité.
• Connaissance de la réglementation prudentielle de Bâle et des normes comptables IFRS 9.
• Maîtrise de SAS, Python, R ou d'autres outils de calcul statistique.
• Anglais bilingue ; l'italien, l'espagnol ou l'allemand serait un plus.
• Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse.

Le poste est en télétravail hybride et peut être exercé avec ou sans responsabilité managériale. Il s'agit d'un poste cadre non exécutif.

À propos de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, filiale à 100 % du Groupe Crédit Agricole, est un leader du financement personnel et un fournisseur de solutions de mobilité en Europe. Le groupe propose notamment des solutions de crédit amortissable, crédit renouvelable, leasing, rachat de crédit, assurance, paiement fractionné et services dédiés à la mobilité.

Le groupe opère dans 22 pays et s'engage en faveur de la diversité, de l'inclusion, de la solidarité, de la qualité de vie au travail et de la mobilité interne.