Stage - Analyse et modélisation macroéconomique et financière H/F

Au sein de la Direction des Études Économiques du Groupe Crédit Agricole, les économistes du pôle Scénarios du service Macroéconomie Bancaire contribuent à la production des prévisions macroéconomiques et financières du Groupe ainsi qu’à la construction et l’analyse de scénarios utilisés dans les exercices trimestriels de prévision et de stress testing.

L’équipe travaille à l’interface entre macroéconomie, économétrie, finance de marché, modélisation des risques et programmation quantitative. Le stagiaire travaillera en interaction avec les économistes du pôle Scénarios et avec l’équipe Modèle Interne Groupe de la Direction des Risques, qui l’accompagneront dans la conception, la validation et l’industrialisation des modèles.

La mission principale consistera à développer un outil de prévision des principales variables des marchés financiers, utilisable dans les exercices trimestriels de prévision et de stress testing du Groupe.

Missions

• Poursuivre les travaux de modélisation et de prévisions des indices d’actions, notamment le CAC 40, à partir d’inputs macroéconomiques et financiers.
• Modéliser la courbe des taux d’intérêt en zone euro.
• Étudier les interactions entre variables macroéconomiques et marchés financiers.
• Comparer différentes méthodes de prévision et de modélisation.
• Réaliser des exercices de calibration, simulation, back testing et stress testing.
• Automatiser la production des prévisions, scénarios, graphiques et analyses.
• Développer l’outil principalement en Python et/ou R.
• Réaliser une étude synthétique en fin de stage présentant le mode d’emploi des outils élaborés et d’éventuelles pistes d’amélioration.

Les méthodologies pourront notamment mobiliser des modèles ARIMA, VAR/VECM, GARCH, State-Space/Kalman Filter, Dynamic Factor Models et des modèles de courbe de taux Nelson-Siegel/Svensson.

En complément, le stagiaire pourra contribuer aux travaux quotidiens du Service Scénarios : analyses macroéconomiques et financières, suivi des marchés, construction de scénarios et analyses quantitatives ad hoc.

Ce stage est une opportunité de travailler sur un projet concret à l’intersection de la macroéconomie, de l’économétrie, de la finance quantitative et du risk management, au contact d’économistes et de spécialistes de la modélisation du risque.

Profil recherché

• Niveau d’études minimum : diplôme postgraduate MA/MSc/PhD/Doctorate ou équivalent.
• Spécialisation en finance de marché et modélisation.
• Expérience : 0 à 2 ans.
• Compétences en économétrie et séries temporelles, statistiques et méthodes quantitatives, mathématiques financières et finance de marché, macroéconomie, modélisation et prévision.
• Maîtrise de Python et R.
• Bonne maîtrise d’Excel, Word et PowerPoint.
• La connaissance de Bloomberg est un plus.
• Anglais opérationnel.
• Curiosité intellectuelle, goût pour l’analyse quantitative, autonomie et esprit de synthèse.

Informations complémentaires

Type de contrat : Internship/Trainee. Lieu : Montrouge, France. Date de début : 04/01/2027. Durée : 6 mois. L’entreprise versera une gratification au stagiaire si la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs.

Crédit Agricole S.A. s’engage en faveur de la diversité et de l’inclusion. Toutes les offres d’emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.